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[글로벌 자산 배분] 불릴레오 미국기술주대첩 포트폴리오 구성 분석 불릴레오 내부 자산관리 상품 중에 "미국기술주대첩"이라는 상품이 있습니다. 일전에 불릴레오 천영롤 대표께서 내부 전략 데이터를 공유한 적이 있었는데, 심심해서 이 상품의 구성이 동적으로 어떻게 변해왔는지, 즉 리밸런싱이 어떻게 되어왔는지 알아보았습니다. 디지털 비즈니스 및 금융을 주로 다루기 때문에 미국 기술주 위주의 포트폴리오로 구성돼있던 상품을 뜯어보았으며 2019년부터의 데이터를 월별로 시각화했습니다. 리밸런싱 내역 일단 2019년을 보기 전에, YTD 데이터부터 살펴봅시다. 2020년 1월에는 반도체 33.3%, 나스닥 33.3%, 나머지 33.3%는 "SELECT_SECTOR"라는 라벨로 되어 있습니다. 아마 섹터 무관 주식들의 묶음이 아닐까 하는데 자세히는 뭔지 모르겠네요. 그리고 2월에는 나..
[Tech Valuation] Snowflake Trading Multiple Valuation Key Takeaways & Valuation Result Trading Peer Universe : Google, Amazon, Oracle, Cloudera, Teradata Implied Multiples : EV/Sales, PSR Valuation Range : $359M ~ $1,538M (한화 약 4,300억원 ~ 1.8조원) Yahoo Finance가 제공하는 TTM 데이터와 Snowflake IPO filing을 참고해서, Snowflake의 Valuation Range를 gut하게 구해보았습니다. 최소치는 조금 극단적인 것 같고, mean~max가 전부 $1B을 넘고 있네요. Equity Value Range 최소 약 4,000억원 ~ 최대 1조 8천억원의 Equity Value(100..
암호화폐 금융 시장은 주식 시장과 분리되어 있을까? 최근 나스닥 시장과 암호화폐 대장격 자산 2개에 투자를 하고 있다. 내가 알아보고 싶었던 지점은 "나스닥과 암호화폐 시장 간의 상관관계가 어느 정도 될까?"에 대한 부분이었다. 결론은 일단 아래와 같음. Now와 나스닥 지수는 90%라는 매우 높은 상관관계를 보이고 있지만, 나스닥과 BTC, ETH는 상관관계가 거의 없다시피 하고 오히려 BTC의 경우 약 30% 가량 음의 상관관계를 보이고 있다. 확실히 둘 사이의 상관관계는 거의 없다고 보는게 맞는 것 같다. 대체투자 자산으로 바라보는게 합리적인 것 같음. 오히려 어제자로 나온 뉴스에 의하면, 비트코인은 금과의 상관관계가 all time high로 기록되었다고 한다. 시장에 유동성이 계속 확대되고 인플레이션 우려가 심화되면서, 금이나 비트코인에 대한 수..
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